未上市在相對低價的市場上買進期貨合約,在相對高價的市場上賣出期貨合約以獲取差價收益,如果在期貨合約成交後,在正向市場上現貨價格和期貨價格同時上升,並壹直持續到交割月份,基差的絕對值始終大於持倉費,就會出現無風險的套利機會。