未上市基差對於期現套利交易也很重要,期現套利是跨市套利的擴展形式。將跨市套利行為發展到現貨與期貨兩個市場,期貨合約成交後,期貨價格與現貨價格同時下跌,並持續到交割月份,且未上市股票始終小於持倉費,套利者就會采取與上述相反的無風險套利交易。